無題

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いま使っているシステムの一部です。
2-3月前までの各システムの成績です。

画像の数字の1000の部分辺りがリーマンショックの時期ですね。

ここ2ヶ月の数字が出ていませんが画像の作り直しがたい変なため過去に
作った画像を使い回しします。現在はデイの逆張りのシステムが
陰線ばかりで負け始めドローダウンを受けている以外は
ほとんどのシステムがいまも右肩上がりです。
多少の上げ下げはありますが。



現在、激しく成績が悪い原因もわかっているので
あとで書きますが。


上の画像が個々のシステムの個別の成績です。

下の画像が現在使っている手法の平均です。
（下の数字の800以前のチャートは無視してください。データ不足で増減は無関係です。）


問題は複数のシステムを使って分散すると画像下と同じように
滑らかな右肩上がりになると思っていたのですが
現在、使っているシステムの数が細かく分類すると130種類ぐらい。
その中で、寄りから引けまでの逆張りのシステムが8割程度になっていたのが
まず問題があったので修正しました。
陰線だらけになると、日に日にすべてのシステムが買いを示すようになってしまい
陰線が続いているのに全部が買いになるため大量の買いポジを持つように
なったのが大きなドローダウンの原因です。

それと、システムの大半が同じ方向（買いまたは売り）になると
なぜか勝率が落ちます。これが不思議でしょうがないところです。

ここのシステムの日の勝率は60-70％なのですが
その複数のシステム130種類ぐらいの7割以上が買いまたは売りと同じ方向を向くと
やたらと負けます。

現在もここの勝率は65％前後です。
しかし、例えばギャップ勝ちデイ勝ちギャップ負けデイ勝ち
このように3勝1敗でも、資産が減る状態になっているため、
この部分を修正する必要があり、ずっと計算作業をしていました。
システムの5割以上が同じ方向を向くとポジが増えなくし、8割を超えるとポジを減らす。
分散されポジがニュートラルに近いときの勝率が高いため
小さな買いのときは少し大きめに買い、小さな売りのときも大きめに売る。
一回ごとのポジの量の下限と上限の差を縮める形を取りました。



簡単に、綺麗な右肩上がりのシステム2個ぐらいで
やれば簡単に右肩上がりに戻るんでしょうけども
将来的に考えると可能な限り綺麗な右肩上がりが望ましい。
システム売買は必ずと言っていいほどドローダウンが付き物で
この影響を避けたいために多数のシステムの分散を使ったのですが
その部分で、てこずりました。

いまだほとんどのシステムが右肩上がりなのに
資産が減ると言う失態をしています。

お恥ずかしい限りです。



ここ半年ぐらいで負けた原因の8割がポジションの増減が原因です。
システムの小さなドローダウンで資産が減ったのは極一部ですね。
そのためシステムの修正の必要性が発生しないため
問題はポジ。

個々のシステムのポジは毎日均一なのに複数のシステムを使ったことによる
毎日ポジが増えたり減ったりすることが、主要原因であったことは
ほぼ確実で、この部分の修正で、なんとか直るとは思います。

A買い10　B買い10　C買い10　D買い10　E買い10　　　　50買い
A売り10　B売り10　C買い10　D買い10　E買い10　　　　10買い

いままでこのような状態で取引して上の50買いのときに負けて
10買いのときにか勝つという状態を繰り返しました。

そこで勝率65％程度のシステムがすべて買いを示しても
理論的には勝率が上がりますが現実に確実に勝つという訳ではないので
資産が変わらないのにポジを5倍にすると言うのは現実的に
不自然な取引を繰り返していたかな？と言う感じに思いましたので
この部分を大幅に修正しました。